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第18問
資産Ａ、Ｂの収益率の期待値(リターン)と標準偏差(リスク)および相関係数か以 下の表のように与えられているとき、資産Ａ、Ｂを組み込んだポートフォリオの収 益率が16％になるためには、資産Ａへの投資比率を何％にしたらよいか。最も適 切なものを下記の解答群から選べ。
資産Ａ 資産Ｂ
期待値 10％ 20％
標準偏差15％ 25％
相関係数－0.35
〔解答群〕
ア 20％
イ 30％
ウ 40％
エ 50％
第18問
資産Ａ、Ｂの収益率の期待値(リターン)と標準偏差(リスク)および相関係数か以 下の表のように与えられているとき、資産Ａ、Ｂを組み込んだポートフォリオの収 益率が16％になるためには、資産Ａへの投資比率を何％にしたらよいか。最も適 切なものを下記の解答群から選べ。
資産Ａ 資産Ｂ
期待値 10％ 20％
標準偏差15％ 25％
相関係数－0.35
〔解答群〕
ア 20％
イ 30％
ウ 40％
エ 50％
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