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第17問
次の文章は、Ｘ、Ｙの２資産から構成されるポートフォリオのリターンとリスク の変化について、説明したものである。空欄Ａ～Ｄに入る語句の組み合わせとし て、最も適切なものを下記の解答群から送べ。
以下の図は、Ｘ、Ｙの２資産から構成されるポートフォリオについて、投資比率をさまざまに変化させた場合のポートフォリオのリターンとリスクが描く軌跡を、
２資産間のＡが異なる４つの値について求めたものである。
Ｘ、ＹのＡがＢのとき、ポートフォリオのリターンとリスクの軌跡は①に示されるように直線となる．ＡがＣなるにつれて、
②、③のようにポートフォリオのリスクをより小さくすることが可能となる。
ＡがDのとき、ポートフォリオのリスクをゼロにすることが可能となり、④のような軌跡を描く。
[解答群]
ア Ａ：相関係数Ｂ －１Ｃ：大きくＤ：ゼロ
イ Ａ：相関係数Ｂ ＋1Ｃ：小さくＤ －１
ウ Ａ：ベータ値Ｂ：ゼロＣ：大きくＤ＋1
エ Ａ：ベータ値Ｂ：＋1Ｃ：小さくＤ－１
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